Hay una leyenda que cuenta como una mañana cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, había salido de Toledo en dirección a Madrid, en compañía de algunos caballeros, se encontró por el camino con un leproso que se había caído en una zanja y pedía ayuda.

Cuando el Cid sacó al leproso de la zanja, observó como éste se convertía en una figura femenina, que resultó ser la Virgen de la Almudena.

Esta singular aparición comunicó a Rodrigo Díaz de Vivar que tomaría Madrid y que incluso ganaría batallas después de muerto. La Virgen de la Almudena le indicó asimismo por dónde debía entrar en Madrid antes de desaparecer milagrosamente.

El Cid, al regresar junto a los caballeros comprobó como éstos se desperezaban de un profundo sueño en el que misteriosamente habían caído ajenos a la aparición de Nuestra Señora de la Almudena.

Esa misma noche, de vuelta en Toledo, Rodrigo Díaz de Vivar salió otra vez camino de Madrid acompañado de sus caballeros. Se apostaron en el lugar indicado por la milagrosa aparición de la mañana, frente a la muralla.

De pronto, observaron con asombro como uno de los cubos se derrumbaba inexplicablemente. El Cid Campeador y sus mesnadas castellanas entraron en la ciudad tomándola por sorpresa.

En ese cubo roto apareció igual de milagrosamente la imagen de la Virgen de la Almudena, que había sido escondida a principios del siglo VIII por un vecino de Madrid temeroso de la llegada de las tropas árabes.